講習會

2013財經進階計量分析講習會

(報名自即日起至102年6月30日止)

  • 第一場:102年7月8日(一) ~ 7月9日(二),9:00~12:00、13:30~16:30
  • 第二場:102年7月10日(三) ~ 7月11日(四),09:00~12:00、13:30~16:30
  • 上課地點:世新大學管理學院三樓M306電腦教室 (觀看地圖)
  • 地址:116 台北市文山區木柵路一段111號

 

  • 承辦人:趙曼筑 書記
  • 電話:(02)2236-8225轉63432
  • 傳 真:(02)2236-2265
  • E-mail:manchu@cc.shu.edu.tw

— 共分兩場次,請分開報名 —

 

第一場主題:政策效果評估之計量應用

  • 【主講人】黃河泉 教授(淡江大學財務金融學系教授)
  • 【參加對象】具有計量基礎之學術界與實務界人士
  • 【實做軟體】STATA
  • 【上課時間】102年7月8日(一)至 7月9日(二)
  • 【費用】新台幣4,000元整(包括每人一台電腦上機、講義與餐點)
  • 【報名方式】採網路報名,並於匯款後以傳真、電話或e-mail方式告知匯款金額、匯款日期及匯款帳號後五碼。(報名額滿為止,以網路報名順序為準,未告知匯款資訊者,視同報名未完成)
  • 【繳費方式】請以郵政入戶匯款方式匯入本系郵局帳戶。
    戶名:世新大學財務金融學系沈佩穎
    局號:000276-5
    帳號:006256-4
  • 【報名網址】立即報名(限40個名額)
  • 【課程規劃】課程規畫表下載
  • 【課程介紹】
    任何政策、制度或法律 (統稱政策,也包括個人、公司等之決策)之改變,都可能對經濟、財務與會計等重要變數帶來影響;而在估計這些政策效果時,幾乎都會遇到內生性的問題,本次講習承續去年的倍差法 (difference-in-differences) 與斷點迴歸設計(regression discontinuity design),另外介紹其他兩種可用之方法來處理內生性問題並求得政策之因果效應 (causal effect)。

    1. 第一種是傾向分數配對方法 (propensity score matching approaches),適合處理政策改變為自我選擇 (self-selection) 之狀況。例如有些央行選擇採行通貨膨脹目標 (inflation targeting) 之貨幣政策,其它央行則沒有;又例如有些公司選擇有信用評等 (credit rating),其它公司則沒有。
    2. 第二種是合成控制方法 (synthetic control methods),特別適合處理單一 (或少數甚至多數) 地區或個體受到 (其它地區或個體則沒有受到) 政策改變影響之狀況。例如中國大陸採取一胎化之 (對人口總數、男女性別比率) 效果、台北市採取隨代徵收垃圾費之影響 (垃圾減量多少) 與天然人禍 (地震、颶風與恐怖攻擊) 的效果等。我們特別著重於方法之背後直覺與實證應用,所以儘可能避免艱深難懂的計量理論推導與證明,並佐以多個實務例子來加以說明,所以即使是您沒有太強的計量基礎,亦可輕易了解、體會並進一步應用該方法。 最後將以Stata軟體與相關程式與資料來實地操作所有例子,讓每個人都可以真正獨立運用於個人之研究。
  • 【主題】
    第一天:傾向分數配對方法 (propensity score matching approaches)
    第二天:合成控制方法 (synthetic control methods

第二場主題:分量迴歸之時間序列分析

  • 【參加對象】具有計量基礎之學術界與實務界人士
  • 【實做軟體】R
  • 【費用】新台幣4,000元整(包括每人一台電腦上機、講義與餐點)
  • 【報名網址】立即報名限40個名額)

第1天

  • 【主講人】陳美源 教授(中興大學財務金融學系教授)
  • 【計量主題】Quantile Regression with Structural Changes
  • 【演講日期】102年7月10日(三)

第2天

  • 【主講人】何宗武 教授(世新大學財務金融學系教授)
  • 【計量主題】分量迴歸之時間序列分析
  • 【演講日期】102年7月11日(四)

【課程介紹】
最小平方法(LS)的迴歸估計,一般多使用樣本估計的期望值和變異數(sample estimates)。但是,因為樣本共變異數的資訊,主要依賴樣本資料的期望值,對於離群值(outliers)的影響會相當敏感,這樣會導致估計的結果不夠穩健 (robust)。一個不穩健的 LS 迴歸,也會導致某種形式的假性迴歸或估計偏誤。因此,學術或實務上,對於穩健迴歸 (Robust Regression) 的考慮就相當重要。例如,分量迴歸就是一個重要的估計方式。這個主題,將針對兩個重要的時間序列的穩健問題進行研習:結構變動和ADF單根檢定。
第一個子題是結構變動,將介紹以分量迴歸估計的結構變動,據此推論結構點的判定是否頑強穩健。
第二個子題是單根檢定,將介紹分量迴歸架構下的 ADF 迴歸式與檢定量,也將討論目前文獻上出現的「分量單根檢定」之不當之處,以及在使用上必須注意的地方。

歷年舉辦講習會