陳芬英

  • 姓名：陳芬英
  • 職稱：教授
  • 電話：02-2236-8225 轉 63438
  • 研究室：M628
  • 電子信箱：fyichen@mail.shu.edu.tw
  • 個人網站：
  • (113-1)本學期Office Hour：週一第8節、週二第6~7節、週三第5節
  • 政府研究資訊系統 – 世新財金研究計畫(GRB)

研究領域

財務工程，保險精算，ESG (Environment, Social, Government)，綠色金融，固定收益證券分析，長壽風險與退休金規劃，風險管理

任教科目

財務工程、風險管理、固定收益證券分析、統計學、財務管理、期貨與選擇權、風險管理、綠色金融、長壽風險與退休金規劃、國際財務管理、ESG概論，數量財務與統計學習

專業證照

ESG初階管理師、台灣師範大學《EMI全英語授課》師資培訓結業證書

學歷

政治大學金融博士、政治大學風險管理與保險精算博士

經歷

  • 世新大學財金系 教授 2023/02 ~
  • 世新大學財金系 副教授 2011/02 ~ 2023/01
  • 世新大學財金系 助理教授 2005/08 ~ 2011/01

論文著作

A. 期刊論文 (Refereed Paper)

  1. Fen-Ying Chen, Sharon S. Yang*, and Hong-Chih Huang, 2022,“Modeling Pandemic Mortality Risk and Its Application to Mortality-linked Security Pricing”, Insurance: Mathematics and Economics, 106, p. 341-363. (SSCI),屬於科技部認列的A級期刊。
  2. Fen-Ying Chen*, Sharon S. Yang, and Hong-Chih Huang, 2021,“Valuation of Non-Negative Equity Guarantees, Considering Contagion Risk for House Prices Under the HJM Interest Rate Model”, Quantitative Finance, 21(9), p.1551–1565. (SSCI) ,屬於科技部認列的A級期刊。
  3. 陳芬英*，楊曉文，黃泓智，2019，「考量隨機利率下物價連動保證對退休金制度年金成本評價之分析」，台大管理論叢，第二十九卷，第二期，29-60。(TSSCI) DOI:10.6226/NTUMR.201908_29(2).0002
  4. Fen-Ying Chen, 2017, “Modeling Impacts of Stock Jumps on Real Estate Investment Trust Returns with Application to Value-at-risk”, Journal of Risk Model Validation, Vol. 11(2), p. 65-82. (SSCI)
  5. Fen-Ying Chen, 2015, “Risk Capital and Foreign Indirect Investment: Theory and Evidence from Banks in Asia”,台大管理論叢, 第二十五卷第二期，53-82. (TSSCI)
  6. Fen-Ying Chen, 2013, “Modeling Value-at-risk for International Portfolios in Different Jump-Diffusion Processes”, Journal of Risk Model Validation, Vol. 7(2), p. 93-117. (SSCI)
  7. 陳芬英*，彭星與，2013，「與物價指數連動之擔保債權憑證的評價模型」，中山管理評論，第二十一卷第一期，163-197 (TSSCI)
  8. 陳芬英*，黃宸浩，2012，「政策宣告與股價異常報酬率之研究：台灣股市的實證分析」，台灣金融財務季刊，第十三輯第一期，57-83 (最佳論文獎)
  9. Fen-Ying Chen, 2011, “Analytical VaR for International Portfolios with Common Jumps”, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 62, p.3066-3076 (SCI), impact factor: 1.532
  10. 陳芬英*，陳靖，2011，「隨機利率模型下，與物價指數連動並具有信用風險之票券的評價與避險」，中山管理評論， 19(2)，p.269-295 (TSSCI)
  11. Fen-Ying Chen, 2011, “VaR Forecasts with Conditional Volatility for Structured Products”, The Journal of Risk Model Validation, 5 (1), p.45-70 (JEL, SSCI)
  12. Fen-Ying Chen, 2011, “Modeling VaR for International Portfolios”, The International Conference on E-Business and E-Government (ICEE2011), Special Session on The International Workshop on Economics (IWE 2011) in Shanghai, China. (EI)
  13. Fen-Ying Chen, 2010, “VaR: Exchange Rate Risk and Jump Risk”, Journal of Probability and Statistics, Volume 2010, 18 pages (Current index to Statistics)
  14. Fen-Ying Chen, 2010, “A Comparative Study of VaR Estimation for Structured Products”, Economic Research International, Volume 2010, 16 pages
  15. Fen-Ying Chen*, S.L. Liao, 2009, “Modelling VaR for Foreign-asset Portfolios in Continuous Time ”, Economic Modelling, Vol. 26(1), p.234-240 (SSCI)
  16. Fen-Ying Chen, 2008, “Estimation of VaR in conditional heteroscedastic models for principal-protected notes”, Journal of Risk Finance, Vol. 9(5), p.492-501 (FLI)
  17. Fen-Ying Chen, 2008, “An Accurate Algorithm for the Valuation of the Capped and Path-Dependent Structured Products: The Case of Principal-Protected Notes”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC), 4(6), p.1421-1432 (SCI), impact factor: 2.791
  18. 陳芬英*，陳靖，張詠棕，2008，「障礙型保本票券評價方法的比較性分析：數值方法的應用」，亞太經濟管理評論，11(2)，p.1-18
  19. 陳芬英*，陳靖，莊蕙禎，2008，6月，「Monte Carlo 模擬法於路徑相依之上限型保本票券評價之應用和比較」，台灣期貨與衍生性商品學刊，第六期，44-66
  20. Fen-Ying Chen, 2007, “Pricing the equity-linked and principal-protected securities with cap and path dependence”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 194(2), p.502-513. (SCI), impact factor: 1.37
  21. 廖四郎，陳芬英*，2005，10月，「上限型股權連結保本票券之設計、評價和比較」，管理學報，22，No.5，p.653-671 (TSSCI)
  22. 陳芬英，2002，6月，「時間變動的誤差校正模型下，股票投資暨投資組合之探討─台灣股市之實証研究」，親民學報，第六期，p173-188

B. 研討會文章 (Conference Paper)

  1. 陳芬英,賴司敏,2023, “機器學習與死亡率預測的準確度分析：Elastic Net模型的應用與跨國分析”, 2023年臺灣財務工程學會年會暨國際學術研討會,台灣,桃園,中央大學, 2023年6月16日
  2.  陳芬英,王子佳,2023, “在通貨膨脹風險與死亡風險下,保險公司自然避險策略之分析”,世新大學財務金融學術研討會,台灣,台北,世新大學,2023年1月10日
  3. Fen-Ying Chen, 2021, “Valuation of Mortgage Insurance Contracts When Housing Contagion Occurs during Financial Crisis”, 2021年台灣財務金融學會年會暨國際研討會,桃園,中央大學,2021年9月24-25日
  4. Fen-Ying Chen, 2017, “Impacts of Longevity Risk on Inflation-linked Annuity in the HJM Framework”, The 13th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Taipei, Taiwan, Sep. 21-22, 2017
  5. Fen-Ying Chen, 2016, “Valuation of the Non-Negative-Equity Guarantee Considering Contagious House Prices and Longevity Risk in HJM Model”, Global Chinese Real Estate Congress 2016 Annual Conference, 中國杭州，2016年7月1日~3日
  6. Fen-Ying Chen, 2015, “Modeling Impacts of Stock Jumps on REIT Returns with Application to Value-at-Risk”,《管理學報》財務金融管理特刊研討會，中山大學，2015年5月
  7. Fen-Ying Chen, 2014, “Pricing Inflation-linked Annuity Considering Interest rate Risk and Longevity Risk in the HJM Framework”, Tenth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Chile, Santiago, Sep. 2014
  8.  Fen-Ying Chen, 2013, “Modeling Infectious Mortality Risk and Its Application to the Valuation of Mortality-linked Securities”, The 9th Annual Conference of Asia-Pacific Association of Derivatives, Korea, Busan, Aug. 2013
  9. Fen-Ying Chen, 2013, “Modeling Infectious Mortality Risk with Application to Mortality Security Pricing”, Ninth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, China, Beijing, Sep. 2013
  10. 陳芬英，2011，「國際間接投資與風險性資本的探討：理論模型與亞洲銀行的實証分析」，2011管理理論與實務國際研討會，上海，復旦大學。(獲該研討會擇優論文獎)
  11. 陳芬英，紀文傑，2011，「在交互信用傳染模型下，一籃子第N次信用違約交換之評價和分析」，2011行為財務學暨新興市場理論與實證研討會，台北，世新大學
  12. 陳芬英，2010， “Analytical VaR in an Alternative Jump Process : Theory and Evidence from REITs in Taiwan”，2010世界華人不動產學會年會研討會(GCREC)，台北，晶華酒店
  13. 陳芬英，2010，「自動交互信用傳染模型下，與物價指數連動之擔保債權憑證的評價」，2010臺灣財務金融學會年會暨國際學術研討會，南投，暨南大學
  14. 陳芬英，2009，「與物價指數連動之一籃子首次違約的信用交換模型」，2009臺灣財務金融學會年會暨國際學術研討會，桃園，中央大學
  15. 陳芬英，2009，「與物價指數連動的擔保債權憑證之評價和分析」，2009財務工程與精 算科學研討會，台北，東吳大學
  16. 陳芬英，2008，“Incorporating structural changes and defaults in asset returns and application to European option pricing”，2008行為財務學暨新興市場理論與實證研討會，台北，世新大學
  17. 陳芬英，陳靖，2007，「隨機利率下，與抗通膨票券連動之可違約衍生性金融商品的評價」，2007台灣財務工程學會年會暨期交所十週年慶國際研討會，台北
  18. 陳芬英，張詠棕，2007，「混合資產之風險管理模型」，2007台灣財務工程學會年會暨期交所十週年慶國際研討會，台北

研究計畫

  • 陳芬英，「全球暖化對天氣衍生性商品的評價和風險控管之影響：理論模型的建立與實證」，國科會專題研究計畫，NSTC 112-2410-H-128-014 -，2023/08/01 ～ 2024/07/31
  • 陳芬英，「機器學習,死亡率之預測與死亡率連動債券之評價: Elastic Net模型之應用與跨國分析」，科技部專題研究計畫，MOST 110-2635-H-128-002-，2021/8/1~2022/7/31
  • 陳芬英，「在隨機利率模型下，考量通貨膨脹風險之長照保險的成本分析」，世新大學，P10907，2020/11/4~2021/6/30
  • 陳芬英，「房價傳染模型之建立與及其在房貸保險評價之應用」，世新大學，P10807，2019/10/24 ~ 2020/06/30
  • 陳芬英，「利率政策對房價影響的模型建立與在HJM模型下, 不為負權益保證之評價」，科技部專題研究計畫，MOST 106-2410-H-128 -008 -，2017/8/1~2018/7/31
  • 陳芬英，「房價傳染，長壽風險和不為負權益保證成本」，科技部專題研究計畫，MOST 104-2410-H-128-005，2015/8/1~2016/7/31
  • 陳芬英，「結構性轉變下最適資產配置模型的建立」，科技部專題研究計畫，MOST 103-2410-H-128-006，2014/8/1~2015/7/31
  • 陳芬英，「具傳染效果的死亡風險之分散與證券化之評價」，科技部專題研究計畫，MOST 102-2410-H-128-008，2013/8/1~2014/7/31
  • 陳芬英，「具傳染效果的隨機死亡風險模型之建構及其應用」，國科會專題研究計畫，101-2410-H-128-011，2012/8/1~2013/7/31
  • 陳芬英，「具交易對手違約風險與通貨膨脹風險之一籃子首次違約的信用交換訂價模型」，國科會專題研究計畫，NSC 99-2410-H-128-013，2010/8/1~2011/7/31
  • 陳芬英，「縮簡式模型下，具傳染效果和抗通膨效果之擔保債權憑證的評價：在固定回復率和隨機回復率兩種情況下之探討」，國科會專題研究計畫，NSC98-2410-H-128-019，2009/8/1~2010/7/31
  • 陳芬英，「與通貨膨漲連動之衍生性金融商品的設計、評價和分析」，國科會專題研究計畫，NSC 97-2410-H-128-004，2008/8/1~2009/7/31
  • 陳芬英，「結構性轉變下的風險管理模型：理論與實證」，國科會專題研究計畫， NSC96-2416-H-128-008，2007/8/1~2008/7/31
  • 陳芬英，「非金融機構國際投資之風險衡量─Cash-flow-at-risk 之應用」，世新大學，P9501，2006/8/1~2007/7/31

高教深耕計畫

1.強化學生學以致用及解決問題之就業力，107-A04-01實施教學創新課程，107/1/1-107/12/31。

其他

  • 擔任「2024富邦人壽管理博碩士論文獎」複審委員
  • 榮獲2019崇越論文大賞優良論文獎
  • 民國109年榮獲經濟部公職人員統計學命題委員
  • 榮獲世新大學95學年度、96學年度、97學年度、98學年度、99學年度、101學年度、102學年度、103學年度、104學年度、105學年度、106學年度、108學年度、110學年度、111學年度學術發表創作獎勵。
  • 103學年度獲得資深優良教師十年獎
  • 100學年度榮獲研究績優教師-優等研究獎
  • 100學年度榮獲國科會「補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施」-C級獎勵
  • 97學年度榮獲績優輔導老師(當選獎)