R Users 學術交流坊

場次時間

  • 4月 R軟體漫談、財務資料分析
  • 5月 Robust Portfolio Analysis

注意事項:

  1. 已報名者如臨時無法出席,請務必來電告知。
  2. 本活動不介紹 R 入門,建議參與者請自備筆電,且筆電內已裝置 R 軟體完備。
  3. 有關R裝置事宜,請參考網頁:http://cc.shu.edu.tw/~tsungwu/workshop/R_Primer/00R_Primer.htm

¢ R軟體漫談 – 立即報名 (請以IE開啟)

【主講人】鄒慶士 老師(台北商業技術學院教授,R軟體學會理事長)

【上課時間】102年3月20日(三)12:30~14:30

【上課地點】世新大學管理學院七樓M736教室

【報名費用】免費。惟因場地限制,限30個名額,請事先報名。

¢ 財務資料分析 – 立即報名

【主講人】陳美源 老師(國立中興大學財務金融學系教授)

【上課時間】預計102年4月19日(五)13:00~15:00

【上課地點】世新大學管理學院七樓M735

【報名費用】免費。惟因場地限制,限30個名額,請事先報名。

¢ Robust Portfolio Analysis – 立即報名

【主講人】張淑華 老師(世新大學財務金融學系教授)

【上課時間】102年5月17日(五)13:00~15:00

【上課地點】世新大學管理學院 七樓M735教室

【課程說明】投資組合的建立,在由多角化的原理建構出效率前緣(Efficient Frontier),再依照投資目標做資產組合決策。由最適化求解的角度,最佳投資決策須要風險矩陣做為數學規劃的基礎,一般多使用樣本共變異數矩陣(sample covariance matrix)。但是,因為樣本共變異數的資訊,主要依賴過去資料的樣本期望值,對於未來的投資決策多半沒有可靠的參考價值。也就是說,以樣本共變異數為基礎的風險資訊,對推論未來的風險不夠穩健 (robust)。因此,學術或實務上,對於Robust Covariance 或其它的風險測度就相當重要,例如,CVaR, Kendall Covariance 等等。這個講次,將針對這個問題做 Seminar,歡迎大家前來交流。

【內容規劃】

  • 1230-1250 風險極小化之MV投資組合原理簡介
  • 1250-1320 Risk Measures: CVaR、Sample/Robust Covariance Matrix
  • 1320-1430 library(fPortfolio) 應用– 估計、繪圖呈現及Back-Testing

【報名費用】免費。惟因場地限制,限30個名額,請事先報名。已報名者如臨時無法出席,請務必來電告知。

 

歷年舉辦課程

¢ Deducer’s Family of Packages:心理/生醫/空間計量組大觀園

【主講人】郭迺鋒 副教授(世新大學財務金融學系教授)

【上課時間】102年3月13日(三)12:30~14:30

【課程說明】Deducer 是一個強大的圖形介面GUI,和 Commander類似,將許多R好用的統計函數載入成為視窗介面,資料載入後,簡單的拖曳就可以使用。和 Commander不同的是,Deducer載入許多特殊套件,如空間統計(Spacial Statistics)和心理計量(Pschyometrics)。Deducer 雖簡單使用,一些設定則須小心,如 JGR的啟用和資料載入。這次 R Users 學術交流坊就在介紹這個GUI,讓須要特殊統計功能的使用者,能夠輕鬆的使用 R。 Deducer 介面可參考下圖

【相關參考】

¢ Use R on Sampling, Resampling, and Simulation with library(spuRs)

【主講人】何宗武 教授(世新大學財務金融學系教授)

【上課時間】101年11月15日(四) 09:10~12:00

【課程說明】進一步使用 R 於經濟計量或財務計量的領域中,利用抽樣和重複抽樣的模擬過程,可以瞭解許多測量(measures),理論上的統計性質。例如,不偏性、一致性、t-統計量、LS估計式、常態收斂等漸進性質。此次 R Users 學術交流坊在介紹用抽樣資料執行 Monte Carlo 模擬過程。會以 R 的模組 spuRs 為中心,介紹模擬語法的撰寫。歡迎使用 R的研究人員,參與交流討論。

¢ Use R on Term Structure Estimation with library(termstrc)

【主講人】何宗武 教授(世新大學財務金融學系教授)

【上課時間】101年11月28日(三) 13:10~15:00

【上課地點】世新大學管理學院六樓M618教室

¢ R Commander 統計分析一次就上手

【主講人】何宗武 教授(世新大學財務金融學系教授)

【上課時間】共計兩個場次:

— 內容相同,擇一上課 —

場次一、101年12月11日(星期二)

場次二、101年12月13日(星期四)

【課程說明】

R Commander 是內建於開放源碼 R 的「統計分析」視窗介面,如果您以往慣用SPSS的話,可以把 R Commander 想像成SPSS的介面,但是卻具有強大的擴充功能(介面觀看)R Commander 雖然是 R 的套件,但使用上不需要寫程式。除了基礎的統計分析方法之外,還有多變量、抽樣和高階繪圖等等。在擴充方面,它配備的插卡功能(plug-in),可以載入近20個好用的特殊統計工具。例如,統計教學輔助TeachingDemo、datamining、text-mining、Quality Control Chart,以及 garch/arma 時間序列等等。R Commander 除了可以做為量化資料分析課程的實做軟體之外,在研究上也是一個相當有效的工具。

【講述內容】

  1. R Commander 的裝置、啟動和資料載入
  2. R Commander 的統計分析:估計、檢定和繪圖
  3. R Commander 的插卡功能:TeachingDemo、Data Mining、QCC(quality control chart), etc.
  4. R Commander 用於教學與研究
  5. 交流
    【主 講 人】

  • 場次一:郭迺鋒 老師 (現職世新大學財務金融學系副教授)
  • 場次二:何宗武 老師 (現職世新大學財務金融學系教授)