陳芬英

fyichen

研究領域

財務工程、固定收益證券分析、利率模型、長壽風險、保險證券化、退休規劃與資產配置

任教科目

期貨與選擇權、國際財務管理、固定收益證券、資本市場、債券與利率分析

學歷

政治大學金融博士

經歷

  • 世新大學財金系 副教授 2011/02 ~
  • 世新大學財金系 助理教授 2005/08 ~2011/01

論文著作

A. 期刊論文 (Refereed Paper)

  1. Fen-Ying Chen, 2015, “Risk Capital and Foreign Indirect Investment: Theory and Evidence from Banks in Asia”,台大管理論叢, 第二十五卷第二期,p.53-82 (TSSCI)
  2. Fen-Ying Chen, 2013, “Modeling value-at-risk for international portfolios in different jump-diffusion processes”, The Journal of Risk Model Validation, Vol. 7 (2), p.93-117 (SSCI)
  3. 陳芬英,彭星與,2012,「與物價指數連動之擔保債權憑證的評價模型」,中山管理評論, 第二十一卷第一期, p.163-197 (TSSCI)
  4. 陳芬英,黃宸浩,2012,「政策宣告與股價異常報酬率之研究:台灣股市的實證分析」,台灣金融財務季刊,第十二輯第四期,p.57-83 (最佳論文獎)
  5. Fen-Ying Chen, 2011, “Analytical VaR for International Portfolios with Common Jumps”, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 62, p.3066-3076 (SCI), impact factor: 1.532
  6. 陳芬英,陳靖,2011,「隨機利率模型下,與物價指數連動並具有信用風險之票券的評價與避險」,中山管理評論,Vol. 19(2),p.269-295 (TSSCI)
  7. Fen-Ying Chen, 2011, “VaR Forecasts with Conditional Volatility for Structured Products”, The Journal of Risk Model Validation, Vol. 5 (1), p.45-70. (JEL, SSCI)
  8. Fen-Ying Chen, 2011, “Modeling VaR for International Portfolios”, The International Conference on E-Business and E-Government (ICEE2011), Special Session on The International Workshop on Economics (IWE 2011) in Shanghai, China. (EI)
  9. Fen-Ying Chen, 2010, “VaR: Exchange Rate Risk and Jump Risk”, Journal of Probability and Statistics, Volume 2010, 18 pages (Current index to Statistics)
  10. Fen-Ying Chen, 2010, “A Comparative Study of VaR Estimation for Structured Products”, Economic Research International, Volume 2010, 16 pages
  11. Fen-Ying Chen, S.L. Liao, 2009, “Modelling VaR for Foreign-asset Portfolios in Continuous Time ”, Economic Modelling,Vol. 26(1), p234-240 (SSCI)
  12. Fen-Ying Chen, 2008, “Estimation of VaR in conditional heteroscedastic models for principal-protected notes”, Journal of Risk Finance, Vol. 9(5), p492-501 (FLI)
  13. Fen-Ying Chen, 2008, “An Accurate Algorithm for the Valuation of the Capped and Path-Dependent Structured Products: The Case of Principal-Protected Notes”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC), Vol. 4(6), p1421-1432 (SCI), impact factor: 2.791
  14. 陳芬英,陳靖,張詠棕,2008,「障礙型保本票券評價方法的比較性分析:數值方法的應用”,亞太經濟管理評論, Vol.11(2) , p1-18
  15. 陳芬英,陳靖,莊蕙禎,2008,6月,「Monte Carlo 模擬法於路徑相依之上限型保本票券評價之應用和比較」,台灣期貨與衍生性商品學刊,第六期,p44-66
  16. Fen-Ying Chen, 2007, “Pricing the equity-linked and principal-protected securities with cap and path dependence”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 194(2), p502-513. (SCI), impact factor: 1.37
  17. 廖四郎,陳芬英,2005,10月,「上限型股權連結保本票券之設計、評價和比較」,管理學報,Vol.22,No.5,P653-671 (TSSCI)
  18. 陳芬英,2002,6月,「時間變動的誤差校正模型下,股票投資暨投資組合之探討─台灣股市之實証研究」,親民學報,第六期,P173-188

B. 研討會文章 (Conference Paper)

  1. Fen-Ying Chen, 2013, “Modeling Infectious Mortality Risk and Its Application to the Valuation of Mortality-linked Securities”, The 9th Annual Conference Asia-Pacific Association of Derivatives, August, 22,23, Pusan, Korea
  2. Fen-Ying Chen, 2013, “Modeling Infectious Mortality Risk with Application to Mortality Security Pricing”, The 9th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, September, 6, 7, Beijing, China
  3. 陳芬英,2011,「國際間接投資與風險性資本的探討:理論模型與亞洲銀行的實証分析」,2011管理理論與實務國際研討會,上海,復旦大學。(獲該研討會擇優論文獎)
  4. 陳芬英,紀文傑,2011,「在交互信用傳染模型下,一籃子第N次信用違約交換之評價和分析」,2011行為財務學暨新興市場理論與實證研討會,台北,世新大學
  5. 陳芬英,2010,“Analytical VaR in an Alternative Jump Process : Theory and Evidence from REITs in Taiwan”, 2010世界華人不動產學會年會研討會(GCREC),台北,晶華酒店
  6. 陳芬英,2010,「自動交互信用傳染模型下,與物價指數連動之擔保債權憑證的評價」,2010臺灣財務金融學會年會暨國際學術研討會,南投,暨南大學
  7. 陳芬英,2009,「與物價指數連動之一籃子首次違約的信用交換模型」,2009臺灣財務金融學會年會暨國際學術研討會,桃園,中央大學
  8. 陳芬英,2009,「與物價指數連動的擔保債權憑證之評價和分析」,2009財務工程與精算科學研討會,台北,東吳大學
  9. 陳芬英,2008,“Incorporating structural changes and defaults in asset returns and application to European option pricing”,2008行為財務學暨新興市場理論與實證研討會,台北,世新大學
  10. 陳芬英,陳靖,2007,「隨機利率下,與抗通膨票券連動之可違約衍生性金融商品的評價」,2007台灣財務工程學會年會暨期交所十週年慶國際研討會,台北
  11. 陳芬英,張詠棕,2007,「混合資產之風險管理模型」,2007台灣財務工程學會年會暨期交所十週年慶國際研討會,台北

研究計畫

陳芬英,「具傳染效果的死亡風險之分散與證券化之評價」,國科會專題研究計畫,102-2410-H-128-008-,2013/8/1~2014/7/31

陳芬英,「具傳染效果的隨機死亡風險模型之建構及其應用」,國科會專題研究計畫,101-2410-H-128-011,2012/8/1~2013/7/31

陳芬英,「具交易對手違約風險與通貨膨脹風險之一籃子首次違約的信用交換訂價模型」,國科會專題研究計畫,NSC 99-2410-H-128-013,2010/8/1~2011/7/31

陳芬英,「縮簡式模型下,具傳染效果和抗通膨效果之擔保債權憑證的評價:在固定回復率和隨機回復率兩種情況下之探討」,國科會專題研究計畫,NSC98-2410-H-128-019,2009/8/1~2010/7/31

陳芬英,「與通貨膨漲連動之衍生性金融商品的設計、評價和分析」,國科會專題研究計畫,NSC 97-2410-H-128-004,2008/8/1~2009/7/31

陳芬英,「結構性轉變下的風險管理模型:理論與實證」,國科會專題研究計畫, NSC96-2416-H-128-008,2007/8/1~2008/7/31

陳芬英,「非金融機構國際投資之風險衡量─Cash-flow-at-risk 之應用」,世新大學,P9501,2006/8/1~2007/7/31

其他

  • 103學年度獲得資深優良教師十年獎
  • 100學年度榮獲研究績優教師-優等研究獎
  • 100學年度榮獲國科會「補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施」-C級獎勵
  • 97學年度榮獲績優輔導老師(當選獎)